次回教育講座の案内 クレジット・デリバティブ講座1日コース

クレジット・デリバティブ講座1日コース
「信用市場危機下におけるクレジット・デリバティブ商品の評価と手法の現状と新たな動き」
開催日時:2008年12月17日(水)
午前9時から午後5時
会場:シグマベイスキャピタル
参加費:1名 52,500円(税込) お弁当付き

金融危機の深刻化により流動性が大幅に低下し、クレジット・証券化商品の時価評価が益々難しくなっております。時価会計の見直しの議論も活発になっておりますが、その中で信頼できるモデルによる評価の重要性が指摘されております。本講座では、CDO をはじめとしたクレジット・デリバティブ商品の評価手法に加え、今回の危機発生のメカニズムや会計、評価モデル、市場インフラ面における危機対応の最新動向を詳しく解説します。講師は、長年、金融機関でクレジット・デリバティブ業務に携わり、昨年から、クレジット・デリバティブのプライシングとリスク分析でマーケットをリードする、Quantifi 社のアジア・太平洋地域代表に就任しましたので、まさに本講座に最適の講師です。年度末を控え、評価手法の重要性も益々高まりつつありますので、皆様のご参加をお待ちしております。

定員

20名(定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込下さい。)

プログラム(講義は逐次通訳で行いますので、予めご了承下さい。)

1.クレジット・デリバティブ市場 ・クレジット・デフォルト・スワップ
・キャッシュ型とシンセティック型CDO
・インデックス商品とトランシェ商品
2.CDOの時価評価 ・なぜmark-to-market か
・デフォルト相関へのガウシアン・コピュラアプローチ
・ベース・コリレーション
・ビスポーク型の商品のプライシング
・相関回収率モデル
3.2007~2008年信用危機 ・2007年までのクレジット・デリバティブの発展
・サブプライム危機
・2008年前半の状況
・2008年9月のメルトダウン
4.新たな展開 ・FASB(米財務会計基準審議会)の動き
・CLOモデル
・CDS清算機構
・その他

講師

Quantifi Inc. アジア・太平洋地域代表 ジェームズ・グローバー 氏

参加のお申し込みは、下記の参加申し込みFAX用紙にてお申し込み下さい。

詳細と参加申し込みFAX用紙(PDF1.3MB)

ご参加には事前登録が必要です。