教育講座報告:市場リスク管理システム構築基礎講座

マーケット塾2008
「市場リスク管理システム構築基礎講座」
開催日 2008年6月21日(土)/ 6月28日(土)/ 7月12日(土)/ 7月19日(土)
場  所 シグマベイスキャピタル(中央区日本橋室町)
講  師
第一部

株式会社QUICK 藤崎 達哉 氏

第二部

山崎情報設計 山崎 裕 氏
株式会社メッセージ 吉野 正康 氏

プログラム
第一部:市場リスク分析の理論と実際
  • 市場リスク分析の基礎理論
  • 資金繰り管理と市場リスク管理
  • 市場リスク管理手法の進化
  • OTCデリバティブ市場とVaRの意義
第二部:市場リスク管理システムの実装上の要点
  • 市場リスク管理を支えるITの特徴
  • 金融原子クラスの設計
  • 感応度計測(GPS)機構の設計と実装
  • 市場リスク管理システムの要素技術

講演内容

講義前半の<市場リスク分析の理論と実際>では、株式会社QUICKの藤崎達哉氏を講師に迎え、金利リスク分析の基礎を豊富な図解を交えて解説いただきました。後半の<システム実装上の要点>では、市場リスク管理  システム構築の分野で豊富な実績のある、山崎情報設計の山崎裕氏、株式会社メッセージの吉野正康氏を迎え、他の業務システムとは異なる実装上の問題点・留意点を懇切丁寧に解説いただきました。