信用市場危機下におけるクレジット・デリバティブ商品の評価と手法の現状と新たな動き

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金融システム講座
「経営管理系システムと統合リスク管理（２日コース）」
開催日 2009年7月2日（木）、7月3日（金）
会　　場 シグマベイスキャピタル
講　師 エフ・アイ・コンサルティング　代表取締役　花島　登 氏
エフ・アイ・コンサルティング　三上　華美　氏
プログラム 10：00～12:00
経営管理系システムフレームワーク
  • 1日目　経営管理システム全体像とその概要（収益管理、ALM、信用リスク管理、その他）
  • 2日目　経営管理フレームワークとデータ構造
13:00～15:00
経営管理系実践例
  • 1日目　シナリオ分析金利感応度分析演習（現状のALMシステムにも使用可能になります）
  • 2日目　分散共分散法によるVaR算定演習（エクセルベースでのVaR算定が可能になります）
15:30～17:00
先進機能例と評価価格が経営管理システムに与える影響
  • 1日目　将来VaRと予算作成
  • 2日目　ローン債権を中心とした時価評価が経営管理システムへ与える影響

講演内容

定量可能なリスク全体を管理しながら整合性ある個別リスク管理を実施するためのシステム機能概要を説明し、システムでリスク・リターンの紐付けに役立つ、実際に使用されているエクセルシートを提供し、リスク量算定手法と期間収益推計するための金利感応度分析の具体的な演習をエクセルベースで実施しました。また、ローン債権を中心とした時価評価が経営管理系システムにどのように影響を与えるかを解説しました。