信用市場危機下におけるクレジット・デリバティブ商品の評価と手法の現状と新たな動き
金融機関向けワークショップ
「バーゼルⅢCVAリスクワークショップ（全３回）」
| 開催日 |
2011年4月22日（金）、5月13日（金）、6月3日（金） |
| 会 場 |
ベルサール八重洲 |
| 講 師 |
有限責任あずさ監査法人 FMG事業部
シニアマネージャー 北野 利幸 氏
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
エグゼクティブディレクター 富安 弘毅 氏 |
| プログラム |
第１回
オリエンテーション
CVA概要
カウンターパーティリスクとCVA
CVAの基礎知識
CVA計算の基本的概念
第２回
特別講演「CVA管理の実務」
CVAチャージ標準的手法
計算式とその趣旨
内部格付と外部格付のマッピング
ヘッジの取り扱い
CVAチャージ先進的手法
ポテンシャルエクスポージャに関する内部モデル（IMM）とマーケットリスクに関するVaR内部モデル
クレジットスプレッドの取得、ジェネリックな内部スプレッドの作成
マーケットLGD
第３回
高度化の選択肢検討
カレントエクスポージャ方式＋標準的手法適用の試算・簡単なコメント
ポテンシャルエクスポージャ計算のEAD削減効果
対顧客取引とインターバンク取引のギャップとCVAチャージのアロケーション
適切な牽制とバックテストによる検証
カウンターパーティリスク管理システムのレビュー
モデルの検証とバックテスト
「カウンターパーティリスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス」
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