トレーディング＆リスクマネジメント テクノロジーフェア2009

「エンタープライズ・リスク・マネジメント・アーキテクチャー【同時通訳】」

ムーディーズ　アナリティックス
Executive Director-COO
Geoff Fite

金融機関ならびに融資・リース部門を抱える事業法人のエンタープライズ・リスク・マネジメントをテーマに、信用リスク管理の経営上・技術上の問題点をはじめ、債務者リスクの査定、与信枠の管理、オリジネーション、プライシング、ポートフォリオ管理、適正自己資本、バランスシート予測、さらには、ストレステスト、シナリオ分析について言及いたします。

本ワークショップの対象は、市場系情報・ソリューションの御利用者 （官公庁、金融機関、取引所、事業法人財務部門、監査法人等にご勤務の方）限定になります。

「リスク管理の前提となる資本管理【同時通訳】」

－カナダ銀行業界における自己資本測定システムの活用事例－

Softek Computer Services
President
Robert Bond氏

ケーススタディ：　所要証拠金と資本に対するカナダ規制当局のアプローチの実践
このアプローチは大きなレバレッジを残しながら、リスクさらに資本を思慮深く管理することで、カナダの銀行に対するクレジット危機の影響を低減している。

本ワークショップは、リッキーマーケットソリューション株式会社が提供いたします

「先端ITによる次世代市場系ソリューション」

－ディーリング&HPCソリューションの進化－

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
金融システム事業企画室　新技術部　部長代行
田上　英昭氏

ディーリングソリューションにおけるレイテンシー評価のほか、エンタープライズグリッドからパラレル技術まで金融HPCにおける最新動向について幅広くご紹介致します。

7月16日（木）11：15-12：00　第２セミナー会場　でも　開催しております。

「欧米金融機関の要求するアーキテクチャー【同時通訳】」

ActivePivot　－リアルタイムＯＬＡＰ－

株式会社電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部　グループマネージャー 鳥巣　修氏
Quartet Financial Systems,Managing Director London
Xavier Bellouard氏

サブプライムローンに端を発する経済混乱の中、欧米金融機関はITに何を求め、我々ITベンダーは何を提供する必要があるのか？1997-2005にSummitSystem開発のキーマンであったXavier氏が、QuartetFinancialSystems社を立ち上げ、コンポーネントソリューションを提供する事により、金融機関のビジネスをどのようにサポートしているのか、実例をまじえて講演します。

「国際競争力の観点から見た取引所システムの現状と課題」

株式会社東京金融取引所
営業部長
中島　雅之氏

東京金融取引所における先進的な取引システムの導入、取引システムベンダーとの協 力、ダイレクトマーケットアクセスへの取リ組みといった経験をもとに、東京がアジ アの金融ハブとして生き残っていくためには、取引所はどのようなインフラ整備に取 り組んでいくべきかという点につき、問題提起を行います。

「金融計算グリッド基盤へのクラウド技術適用アプローチ」

プラットフォームコンピューティング株式会社
システムエンジニア
北田　顕啓氏

グリッドコンピューティングは金融リスク計算を高速に行う技術として、欧米を初め日本の金融機関でも普及しています。昨年来の金融危機を経て、計算対象リスク要因の増大・計算量増加によりグリッド基盤拡張ニーズが高まる一方、コスト削減も急務であり、対応策としてクラウド技術の適用が具体的に始まっています。本ワークショップでは、金融計算グリッド基盤へのクラウド技術適用事例と弊社ソリューションを紹介します。

本ワークショップの対象は、市場系情報・ソリューションの御利用者 （官公庁、金融機関、取引所、事業法人財務部門、監査法人等にご勤務の方）限定になります。

「世界でトップクラスの実績を誇るMarket Maker向けソリューションの紹介【逐次通訳】」

Horizon Software
Global Head of Sales
Sylvain Thieullent氏

1998年に設立され、東京及び世界の顧客に多くの導入実績を持ちます。現物及びCFD等のディリバティブに対してリアルタイムな気配提示・注文・実行が可能で、トレーダーによる実行、自動ヘッジ、anti-arbitrageチェック等を行うことが出来ます。またパフォーマンス、リスク分析を行うことも可能です。外部インターフェイスはEXCEL、FIXプロトコル、JAVA APIによるカスタマイズが可能です。

逐次通訳でお聞きいただけます。

本ワークショップの対象は、市場系情報・ソリューションの御利用者 （官公庁、金融機関、取引所、事業法人財務部門、監査法人等にご勤務の方）限定になります。

「金融商品の価格算定のためのプライシングモデル選定【同時通訳】」

ニューメリックス・ジャパン株式会社
Vice President, Fixed Income Development, NumeriX LLC
Satyam Kancharla氏

金融商品の価格に影響する様々なリスクファクターを考慮する能力に基づいて、プライシングモデルを選択することが求められます。例えば、ボラティリティースマイルに感応度の高い金融商品を評価する場合には、“スマイル効果”を適切に反映するモデルを選択します。また、モデル選択には、しばしば正確性と実際のパフォーマンス間のセットオフも存在することから多角的な検討が必要です。最適な価格算定のためのモデル選定について説明し、その目的にあったアプリケーションを実演します。

本ワークショップの対象は、市場系情報・ソリューションの御利用者 （官公庁、金融機関、取引所、事業法人財務部門、監査法人等にご勤務の方）限定になります。

「経済物理学に基づく金融市場実時間解析システム」

ソニーコンピューターサイエンス研究所

株式会社大阪証券取引所
（株）ソニーコンピューターサイエンス研究所　シニアリサーチャー　理学博士
高安　秀樹氏

経済物理学は、膨大な高頻度の経済情報を物理学の手法を駆使して解析しモデル構築を行なう１０年ほど前に誕生した新しい学問分野です。金融市場に関しては、平静時の市場価格の変動だけでなく、暴騰暴落時の市場の状態も含めて定量的にリアルタイムで評価できるようになっています。ここでは、このような進展の基盤であるポテンシャル力という物理学の概念がどのように市場の問題に活かされているかについて解説します。

「今次　金融危機への対応策をめぐる国際的な議論（仮）」

神津　多可思氏

日本銀行
金融機構局　金融高度化センター長
神津　多可思氏

「金融危機を教訓としたリスク管理体制の再構築」

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ　ディレクター
田邉　政之氏

「先端ITによる次世代市場系ソリューション」

－ディーリング&HPCソリューションの進化－

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
金融システム事業企画室　新技術部　部長代行
田上　英昭氏

ディーリングソリューションにおけるレイテンシー評価のほか、エンタープライズグリッドからパラレル技術まで金融HPCにおける最新動向について幅広くご紹介致します。

7月15日（水）14：15-15：00　第２セミナー会場　でも　開催しております。

「時価会計の行方と信用リスク市場の動向」

マークイットグループ日本株式会社
顧問
水谷　克己氏

時価会計の行方と信用リスク市場の動向
-　時価会計の適用緩和は、どのような影響を及ぼしたか？
-　今後予想される展開は？

信用リスク（CDS及びABS取引）市場
-　市場取引動向と新たな取組みの概要説明
-　回復への道のりと課題

「金融グリッド&ハイパフォーマンスコンピューティング」

－グリッドコンピューティング&ハイパフォーマンスコンピューティングの金融ビジネスへの適用とその特徴－

グリッド協議会
金融分科会　幹事　（野村證券　金融工学研究センター）
白坂　純一氏

「－ロンドン上場デリバティブ市場の最近の動向－」

ＮＹSE　Ｌｉｆｆｅ （ロンドン国際金融先物取引所）
NYSE Liffe （ロンドン国際金融先物取引所）　駐日代表
数原　泉氏

NYSE Euronextグループのデリバティブビジネスの最近の動向について、ロンドンのNYSE Liffe（ロンドン国際金融先物取引所）市場を中心に説明します。様々なディーリングの機会を提供し、機関投資家のヘッジニーズに応えたマーケットの厚みを形成するのに役立っている各種のスプレッド取引制度にも触れながら、昨年度に急伸しました日本発の発注動向も紹介します。欧州の金利・株価指数商品および米国の金先物が話の中心となります。

「パッケージソリューションをベースとした市場系システム構築の課題と対応」

－システムインレグレーションにおける課題とその対応策－

三井情報株式会社

市場系システムソリューションとして業務パッケージを基本に据えるケースが多く見られるが、システム構築を実施する上で様々な制約・リスクを伴うことを想定しなければならない。本講演では三井情報における過去のシステム導入経験をもとに、業務パッケージをベースとした市場系システム構築における課題（導入指針、リスクコントロール、プロジェクト管理）とその対応策を提示する。

本ワークショップの対象は、市場系情報・ソリューションの御利用者 （官公庁、金融機関、取引所、事業法人財務部門、監査法人等にご勤務の方）限定になります。

「新取引システムの導入とその後の経過」

株式会社東京工業品取引所
執行役
福井　裕一氏

今年5月新たに導入されたNasdaq OMX社のCLICK XTトレーディングシステムの導入経緯とその後の経過について。

「金融危機後のリスク管理の在り方とスキッパーを使用した管理方法の高度化」

株式会社エイファス
代表取締役社長
田中　徹氏

今回の金融危機後のリスク管理の在り方と、弊社スキッパーを使用することで獲得できる「在るべき」リスク管理方法の高度化についてご提案いたします。これから求められるであろう金融機関経営においてもっとも重要な一面を担うのが、現在価値の正確な把握と現在価値のリスク管理への有効な活用であると言えます。時価会計の本格的な導入を前にした今をチャンスと見立て、システムや手法の再確認を行います。

本ワークショップの対象は、市場系情報・ソリューションの御利用者 （官公庁、金融機関、取引所、事業法人財務部門、監査法人等にご勤務の方）限定になります。

「派生商品市場強化へ向けた取り組み」

－Tdex+システム、マーケットメイカー制度等－

東京証券取引所
派生商品部　総務企画グループ　リーダー
多賀谷　彰氏

東証は、圧倒的なシェアと流動性を誇る現物株式市場に加えて、デリバティブ市場の機能を強化し、国内外の市場参加者の皆様に総合的な取引所サービスを提供することを目指しています。取引システムの刷新、コロケーションサービス開始、マーケットメイク制度導入による流動性の改善など、システム面、制度面の変革を通じた今後の東証の取り組みをご紹介します。